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Das Black-Scholes-Modell (gesprochen )[1] ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen. Es wurde von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften) veröffentlicht und gilt als ein Meilenstein der Finanzwirtschaft. Das Modell führte in der Finanzmathematik zu einem Paradigmenwechsel weg von Gleichgewichtsmodellen hin zu einer Theorie arbitragefreier Preise[2].
- ↑ Korrekte Aussprache von Black-Scholes bei Merriam-Webster
- ↑ Thomas Heimer, Sebastian Arend: The genesis of the Black-Scholes option pricing formula. Nr. 98. Frankfurt School - Working Paper Series, 2008 (econstor.eu [abgerufen am 29. November 2024]).