Proceso de Gauss

Un proceso de Gauss es un proceso estocástico que muestra en el tiempo ${\displaystyle \{X_{t}\}_{t\in \tau }}$ de manera tal que no afecte la finitud de una combinación lineal ${\displaystyle X_{t}}$ que se tenga (o más generalmente cualquier funcional lineal de la función de muestra ${\displaystyle X_{t}}$), combinación lineal que se distribuirá normalmente.