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En théorie des probabilités et en statistique, la fonction de vraisemblance (ou plus simplement vraisemblance) est une fonction des paramètres d'un modèle statistique calculée à partir de données observées[1],[2]. Les fonctions de vraisemblance jouent un rôle clé dans l'inférence statistique fréquentiste, en particulier pour les méthodes statistiques d'estimation de paramètres, en particulier l'estimation par maximum de vraisemblance.
En inférence bayésienne, les paramètres sont eux-mêmes considérés comme des variables aléatoires, et la vraisemblance est utilisée pour calculer la probabilité a posteriori des paramètres via la loi de Bayes.
- ↑ (en) R. A. Fisher et Edward John Russell, « On the mathematical foundations of theoretical statistics », Philosophical Transactions of the Royal Society A, vol. 222, , p. 309–368 (lire en ligne)
- ↑ Yadolah Dodge, Statistique : dictionnaire encyclopédique., Paris/Berlin/Heidelberg etc., Springer, 635 p. (ISBN 978-2-287-72093-2), Maximum de vraisemblance, p.328