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Le lemme de classe monotone, dû à Wacław Sierpiński[1] et popularisé par Eugene Dynkin[2], permet de démontrer, de manière économique, l'égalité entre deux lois de probabilité : de même que deux applications linéaires qui coïncident sur une base coïncident sur l'espace entier, deux mesures de probabilité qui coïncident sur un π-système, coïncident sur la tribu engendrée par ce π-système.
Dans certains ouvrages, le lemme de classe monotone apparaît sous le nom de « théorème pi-lambda de Dynkin ».
- ↑ 1928, Un théorème général sur les familles d'ensembles, Fund. Math, 12, 206-210,
- ↑ (en) Eugene Dynkin (dir.) (trad. D. E. Brown), Theory of Markov Processes, Dover Publications Inc., (1re éd. 1961), 224 p. (ISBN 978-0-486-45305-7 et 0-486-45305-7, lire en ligne), chap. 1, p. 1-2.