Back تقدير حسب القيمة العليا لدالة الإمكان Arabic Máxima verosimilitud AST Maksimal mümkünlük metodu Azerbaijani Метад максімальнай праўдападобнасці Byelorussian Метод на максималното правдоподобие Bulgarian Màxima versemblança Catalan Metoda maximální věrohodnosti Czech Maximum-Likelihood-Methode German Μέγιστη πιθανοφάνεια Greek Maximum likelihood estimation English
Estimation du maximum de vraisemblance
| Type |
Méthode (d), estimation |
|---|---|
| Noms courts |
(en) MLE, EMV |
| Décrit par |
ISO 3534-1:2006(en) Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability (d) |
En statistique, l'estimateur du maximum de vraisemblance est un estimateur statistique utilisé pour inférer les paramètres de la loi de probabilité d'un échantillon donné en recherchant les valeurs des paramètres maximisant la fonction de vraisemblance.
Cette méthode a été développée par le statisticien Ronald Aylmer Fisher en 1922[1],[2].
- ↑ (en) John Aldrich, « R.A. Fisher and the making of maximum likelihood 1912-1922 », Statistical Science, vol. 12, no 3, , p. 162-176 (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ (en) Stephen Stigler, « The Epic Story of Maximum Likelihood », Statistical Science, vol. 22, no 4, (lire en ligne, consulté le ).