Brownse brug

Een brownse brug is een speciaal stochastisch proces dat wordt voortgebracht door een brownse beweging (ook Wienerproces genoemd). In tegenstelling daarmee heeft een brownse brug een eindige tijdshorizon met een deterministische (niet toevallige) eindwaarde, die gewoonlijk gelijk is aan de beginwaarde. De brownse brug wordt toegepast om toevallige ontwikkelingen te modelleren in data waarvan de waarde op twee tijdstippen bekend is.