Back Blek–Şoulz modeli Azerbaijani Model Black–Scholes Catalan Blackův–Scholesův model Czech Black-Scholes-Modell German Black–Scholes model English Modelo de Black-Scholes Spanish Blacki-Scholesi mudel Estonian مدل بلک-شولز Persian Black–Scholes-malli Finnish Modèle Black-Scholes French
 |
O termo Black–Scholes refere-se a três conceitos relacionados abaixo:
- Um modelo de precificação de ativos não direcionais, no qual a evolução dos preços destes é considerada um processo estocástico.
- Uma EDP (sigla para equação diferencial parcial), que (neste modelo) mede tal evolução, utilizando como referência uma Opção do Tipo "europeia".
- Uma fórmula, cujo resultado obtido (pela solução da equação mencionada acima), projeta uma estimativa teórica do preço de tal Opção.[1]
Devido a sua relativa simplicidade e maleabilidade (facilidade tanto em ajustar seus parâmetros, como adicionar outros), heurísticas refinadas, derivadas da fórmula Black-Scholes, são as ferramentas mais utilizadas por operadores do mercado financeiro para precificação de ativos não direcionais (como no caso de derivativos, como Opções por ex.).[2]