Back Doobsche Maximalungleichung German Doob's martingale inequality English Inégalités maximales de Doob French ドゥーブのマルチンゲール不等式 Japanese Неравенство Дуба для мартингалов Russian Bất đẳng thức Doob Vietnamese
Na matemática, a desigualdade de martingale de Doob é um resultado no estudo dos processos estocásticos. Esta dá um limite sobre a probabilidade de que um processo estocástico exceda qualquer dado valor sobre um dado intervalo de tempo. Como o nome sugere, o resultado é geralmente dado no caso em que o processo é um martingale negativo, mas o resultado também é válido para submartingales não negativos.
A desigualdade recebe este nome em homenagem ao matemático norte-americano Joseph Leo Doob.[1]
- ↑ Doob, Joseph L. (2001). «Elements of Martingale Theory». Springer. Classics in Mathematics (em inglês): 432–462. ISBN 9783540412069. doi:10.1007/978-3-642-56573-1_22